监管科技运用主要的探索方向应包括以下四个方面：对被监管机构的全息画像、对被监管机构的风险预警、对系统性风险的监测，以及监管绩效评价上。
近日，人民银行金融科技委员会会议在北京召开，部署了2020年工作的六大重点。其中提到，加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则。此外央行工作重点还包括，加强数字化监管能力建设，健全多层次、系统化的金融科技风险治理体系，增强风险的态势感知、分析评估和预警处置水平。
金融科技发展迅速，要求监管科技也必须跟上脚步。在我国以银行为主的金融体系下，如何才能建立起针对银行系统的监管科技框架？
中国金融四十人论坛（CF40）成员、银保监会统计信息与风险监测部研究员刘春航近日撰文指出，要适应新的金融环境，监管机构必须加强自身对金融科技的应用，尤其是运用大数据技术提高风险识别、监测和处置的前瞻性。但从当前情况来看，监管科技的开发与应用在国际上仍然处于起步阶段，大数据和人工智能优化监管、提升监管有效性的潜力远未被完全开发。
他认为，要真正发掘监管科技的潜能，推动大数据技术和人工智能在监管领域的应用，就必须从如何提高监管者对银行和银行体系脆弱性评估的前瞻性和有效性入手，提高监管者对系统性风险的识别监测和防范能力。而在这些领域，监管科技都大有可为。
具体来看，监管科技运用主要的探索方向应包括以下四个方面：对被监管机构的全息画像、对被监管机构的风险预警、对系统性风险的监测，以及监管绩效评价上。
引言
现代银行监管的首要目标是促进银行和银行体系的安全稳健运行。为此，银行监管者必须收集大量的信息对银行和银行体系的风险进行分析，并对银行的风险管理能力进行评估。而现代商业银行的业务广泛而复杂，不仅服务于广大金融消费者，为成千上万家企业提供存款、贷款、汇兑、结算等金融业务，同时还在金融市场上与诸多交易对手进行着大量复杂的金融交易。因此，一家现代商业银行每时每刻都在产生大量数据信息，而一个大规模的成熟银行体系又由成百上千家银行组成，如何从海量的数据信息中提取相关信息，对银行及银行体系的风险状况进行分析和评估，从而实现对风险的及时准确判断并采取必要的监管行动，一直是银行监管者所面临的最重要的挑战。
图/视觉中国
在第五次全国金融工作会议上，习近平总书记指出，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。这为金融监管工作指明了方向。在2019年2月22日中共中央政治局第十三次集体学习时，习近平总书记强调，要健全及时反映风险波动的信息系统，运用现代科技手段和支付结算机制，适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向流量，使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内。这为监管信息化建设提出了具体目标和要求。
从行业发展的角度看，监管信息系统的革新时不我待。近年来，金融科技发展迅速，金融产品创新层出不穷，金融机构风险发生了本质变化，金融体系的结构性变化速度加快，金融系统性风险的隐蔽性、复杂性、传染性更为突出。新的金融环境对传统的银行监管工具和方法均形成了巨大的挑战。监管机构必须加强监管科技应用，推动监管大数据平台建设，从根本上提高风险监测和处置的前瞻性。
本文第二部分以传统银行监管方法所面临的挑战为切入点，讨论监管信息收集和处理方式以及监管模式改革的必要性；第三部分介绍国际范围内监管科技的发展状况及其在提高监管有效性方面的应用；第四部分分析监管大数据运用的探索方向；最后一部分讨论监管大数据平台建设需要关注的问题。
传统银行监管的方法与挑战
传统的银行监管框架建立在各国监管者过去30年的经验累积之上，并已获得了国际社会的普遍认同。从1988年巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）发布第一版《巴塞尔协议》开始，到此次国际金融危机之后第三版《巴塞尔协议》广泛实施，资本和流动性监管已经成为银行监管规制的核心。同时，巴塞尔委员会发布的《有效银行监管核心原则》（以下简称《核心原则》），系统地概括了银行监管的良好做法，对银行监管的方式、技术与工具提出了明确要求，已成为指导各国提高银行监管有效性的纲领性文件。
传统银行监管方法。传统的银行监管框架和方式是在有限的信息处理能力条件下形成的，可以说是“小数据”时代的产物。由于监管者处理数据和信息的能力有限，面对海量的数据信息，通过定期收集关键财务风险信息，对银行的风险状况和风险抵补能力进行分析和评估，必要时对某些重点机构或重点关注的风险领域进行现场检查，以确保银行的风险管理能力与其承担的风险水平相匹配。在此基础上，监管者对每家银行定期进行监管评级，并以此来确定下一监管周期的重点任务。也就是说，监管机构根据每一家银行的系统重要性及其脆弱性来分配监管资源和明确监管工作重点。
图1：传统银行监管流程
为方便监管机构对银行的风险状况进行评估，银行需要根据监管规定，定期报送包括表内外资产和负债、损益、资本充足情况、流动性、大额风险暴露、风险集中度、资产质量、贷款损失准备、关联交易、利率风险和市场风险等信息在内的监管报表。监管报表的报送是银行监管成本的重要组成部分。一般而言，监管机构会根据银行的系统重要性与机构类型来确定监管报送的内容和频率，以避免业务较为简单的小型银行业金融机构承担不必要的监管负担。
监管机构通过非现场监管和现场检查，对银行的经营情况、风险状况、内部控制环境以及必要的纠正措施作出评估。通常，监管者通过非现场方式来完成以下工作：对银行的财务状况进行定期评估和分析，对风险的发展变化情况进行识别和评估，确定下一步非现场和现场工作的重点和范围等。监管者通过现场检查进行的工作包括：对银行是否具备完善的政策、程序和控制进行评估，验证银行提供信息的真实性，进一步获得关于银行及其关联公司的信息，以评估银行的经营状况，监测银行针对监管意见采取跟进措施的情况等（巴塞尔委员会，2012）。
